应bwin必赢邀请,国际著名金融优化专家、加拿大Dalhousie大学金融学教授、赵永淦(Yonggan Zhao)博士于2014年9月28日访问bwin必赢。
9月28日下午,赵永淦教授为数学试验班学生、数学学院研究生等做了题为 “Optimal Capital Growth with Convex Shortfall Penalty”的学术讲座。报告会由bwin必赢副院长陈志平教授主持,部分青年教师与其他学院研究生也听取了此次报告。
赵教授首先介绍了动态投资组合的基本方法,从现有模型下最优资本增长策略的不足引出了含有凸一阶下半矩惩罚的对数效用函数。之后,赵教授还介绍了机制转换技术,并展示了如何在机制转换框架下,综合运用多因子模型、EM估计等方法来求解新的动态投资组合选择模型。最后,通过对一系列实证结果的展示,说明了由赵教授所提出基于机制转换的投资组合选择模型所确定的最优投资策略能获得稳定的超额收益。
报告会中赵教授与数学试验班同学、研究生们积极讨论、互动良好,讲座后赵教授又与感兴趣的一些同学进行了更深层次的讨论。此次学术报告使数学试验班学生对相关领域的最新研究、如何应用多种数学工具解决金融决策问题有了具体的了解,取得了良好的效果。
简介:
赵永淦教授在动态投资组合管理、金融市场机制转换的建模与应用、期权定价等领域的研究均有杰出贡献,并在Mathematical Programming,European Journal of Operational Research, Mathematical Finance,Quantitative Finance, Journal of Banking and Finance等国际顶级学术期刊上发表了多篇高水平学术论文。
编辑:数学学院 赵婧方